Прострелы на MOEX: как оценивать сквизы по статистике возврата цены
Резкий пролив в стакане будит инстинкт «купить нож». Без статистики по конкретному тикеру это лотерея: скальпинг на MOEX на эмоциях заканчивается входом за 0,3% до реального дна. Разберём, откуда берутся прострелы и как превратить их из азарта в расчёт.
Что такое сквиз акции (прострел) и как его оценивать
Сквиз акции (прострел) — кратковременный импульс, при котором агрессивные заявки быстро выбирают доступную ликвидность у спреда. После такого движения возможен откат, продолжение или переход в новый режим волатильности. Средняя глубина прострела и процент возврата полезны только как описательная статистика на достаточной выборке, а не как гарантия следующего движения.
Откуда берутся прострелы
- Пустота ликвидности. В бумагах второго и третьего эшелонов и вокруг клиринга биржевой стакан Мосбиржи тонкий. Ошибка в объёме маркет-ордера или принудительное закрытие позиции (маржин-колл) выбирает несколько уровней за миллисекунды.
- Каскад стопов. Стопы лонгов — рыночные продажи, стопы шортов — рыночные покупки. Первый удар цепляет их кластеры, и стопы сами ускоряют импульс.
- Откат. Когда агрессор исполнен, встречного давления нет: на экстремуме отсутствует реальный спрос или предложение. Алгоритмы маркет-мейкеров начинают возвращать цену к консенсусу.
Почему ручная ловля ножей — лотерея
У каждой бумаги своя волатильность и плотность стакана. Для примера: у LKOH средний импульсный прострел может быть порядка 0,4%, а у SMLT — около 1,5% (значения иллюстративные). Лимитка на 0,5% ниже в LKOH ждёт неделями, а такая же в SMLT сносится первой же волной. Не зная глубины, вы либо не получаете исполнение, либо покупаете нож на полпути.
Математика сбора волатильности
- Средняя глубина удара — где выставлять сетку лимиток по конкретному тикеру.
- Процент возврата (V-shape recovery) — доля прострелов, после которых цена вернулась хотя бы к середине импульса в первые минуты.
Условный расчёт: возврат 57%, стоп и цель равны 1R. Наивная оценка до издержек равна 0,57 × 1R − 0,43 × 1R = +0,14R. Это ещё не торговое ожидание: результат нужно проверять вне обучающей выборки и уменьшать на комиссию, спред, проскальзывание, неполные исполнения и задержку.
Как радар прострелов автоматизирует расчёт
Радар не просто показывает, что бумага «куда-то полетела». Он заносит каждый прострел в базу, сопоставляет его с историей за сессию и выводит на экран статистику тикера. Сбор работает на тиковых данных без агрегации, иначе импульс длиной в доли секунды просто не попадёт в расчёт.
| Тикер | Прострелов за день | Средний сквиз | Возврат цены |
|---|---|---|---|
| SMLT | 29 | 1,52% | 57% |
| LKOH | 6 | 0,40% | 54% |
Воркфлоу
- Радар выводит тикер с серией прострелов, например SMLT.
- Вы смотрите средний сквиз и процент возврата.
- Открываете стакан, проверяете ленту сделок и отсутствие спуфинга (маркер «Снята при подходе»).
- Выставляете сетку лимиток в зонах исторического иссякания прострела и заранее задаёте стоп-лосс.
Чек-лист перед сбором волатильности
- Процент возврата по тикеру оценён на достаточной выборке и подтверждён вне периода настройки.
- Лимитки лежат не глубже средней глубины удара, стоп заведён за границу выборки.
- Оценка вне периода настройки остаётся положительной после комиссии, спреда, проскальзывания, задержки и неполных исполнений.
- Прострел не является началом тренда: нет лавины принтов в одну сторону.
Частые вопросы
Что такое сквиз акции на Московской бирже?
Сквиз (прострел) — резкое, почти мгновенное изменение цены акции на заметный процент из-за крупных рыночных приказов или массового срабатывания стоп-лоссов при низкой плотности стакана.
Можно ли заработать на ловле прострелов в стакане?
Иногда скальперы изучают откат после импульса, но возврат не гарантирован. Нужны репрезентативная статистика по тикеру, проверка режима рынка и расчёт результата с учётом комиссии, спреда и проскальзывания.
Как скринер рассчитывает процент возврата цены после сквиза?
Скринер отслеживает тиковый поток маркет-даты, фиксирует точку старта, пик импульса и траекторию после него, а затем считает долю случаев, когда цена вернулась хотя бы к середине импульса.
Какой процент возврата считается достаточным?
Ориентир — выше 50–55% при равных стопе и цели, но это работает только на репрезентативной выборке и после вычета комиссии, спреда и проскальзывания.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Цифры в примерах условные. Прошлая статистика не гарантирует будущий результат, торговля на бирже сопряжена с риском потери капитала.