Проедание плотности или отскок: как по ленте сделок понять, что уровень пробьют
Цена подходит к плотности, и весь вопрос в том, отскок это или пробой. Вход против рынка стоит стопа, а ручное чтение ленты в этот момент превращается в лотерею. Ниже — три метрики, по которым отличают проедание плотности от честного разворота.
Что такое проедание плотности и чем оно отличается от отскока
Проедание — полное исполнение крупной лимитной заявки встречным потоком рыночных ордеров. При проедании или скрытом поглощении скорость принтов в ленте сделок лавинообразно растёт, а после съедания уровня цена чаще всего делает импульс в сторону пробоя. Скринер фиксирует маркеры «Проедена» и «Поглощение», и вход в пробой происходит в начале движения, а не в конце.
Механика сведения ордеров
Лимитный ордер — пассивная ликвидность: он стоит и ждёт. Рыночный — агрессивная: он исполняется по лучшей цене встречной стороны. Проедание происходит, когда суммарный объём рыночных заявок у уровня становится больше или равен объёму плотности.
Часть объёма может быть спрятана в айсберг-заявке: видимая часть — малая доля реального сайза. Стакан у такого уровня кажется «чистым», а лента крутит огромные объёмы по одной цене. Это и есть скрытое поглощение: ручные трейдеры остаются вне пробоя или садятся против него.
Три метрики силы уровня
1. Скорость ленты сделок (Tape Speed)
Отскок обычно сопровождается замедлением ленты и редкими мелкими принтами. Если при подходе лента «взрывается» и принты идут сплошным потоком, крупный участник настроен уничтожить уровень. Брать отскок в такой момент опасно.
2. Дельта рыночных ордеров (Buy/Sell Imbalance)
Одного размера плотности недостаточно. Нужен перекос агрессоров. Условный пример: на уровне продаж стоит 10 000 лотов, а рыночных покупок идёт 15 000 лотов в секунду. Плотность исчезнет менее чем за секунду: 10 000 / 15 000 ≈ 0,7 с.
3. Историческое поглощение (Cluster Analysis)
Сколько объёма инструмент уже «переварил» на этой цене за сессию. Уровень, который ослабляли несколько подходов, скорее всего будет пробит.
Почему вручную не успеть
Во время проедания лента превращается в кашу цифр. Вы физически не успеваете понять, сколько лотов осталось в плотности и захлебнётся ли импульс. Классическая ошибка — принять первый удар за отскок и получить проскальзывание по рынку против движения.
Как скринер плотностей автоматизирует вердикт
Скринер накапливает скорость принтов и объём разбора плотности по тиковому потоку маркет-даты без агрегации и выставляет маркеры на графике:
- Проедена: уровень съеден покупателями или продавцами, пассивное сопротивление уничтожено, путь для импульса открыт.
- Поглощение: зафиксирован быстрый разбор крупной скрытой ликвидности рыночными сайзами.
| Признак у уровня | Отскок | Проедание |
|---|---|---|
| Лента сделок | замедляется, мелкие принты | ускоряется, сплошной поток |
| Дельта рыночных ордеров | слабая или против движения | агрессор сильнее плотности |
| История уровня | держал прошлые подходы | уже ослаблен подходами |
| Маркер в скринере | нет | «Проедена» или «Поглощение» |
Чек-лист перед входом в пробой
- Скорость принтов растёт по мере подхода цены.
- Дельта рыночных ордеров превышает остаток плотности.
- Плотность не была снята без сопоставимого исполнения (не «Снята при подходе»): такой исход означает отмену или перестановку, а не подтверждённое проедание.
- Стоп-лосс стоит за уровнем, учтены спред и проскальзывание.
Частые вопросы
Что такое проедание плотности в скальпинге на Московской бирже?
Это ситуация, когда крупная лимитная заявка в стакане MOEX полностью выкупается или распродаётся рыночными ордерами. После этого цена чаще всего совершает быстрый импульс в сторону проедания.
Как понять, что плотность проедают, а не будет отскок?
Главный признак — резкое ускорение ленты сделок и рост объёмов рыночных ордеров при подходе цены. Если агрессивные объёмы нарастают и превышают остаток плотности, уровень будет поглощён.
Что такое айсберг-заявка?
Это крупная лимитная заявка, у которой в стакане показана лишь малая часть объёма. Реальный сайз обнаруживается только по ленте сделок, когда по одной цене проходит аномально много исполнений.
Как скринер помогает торговать проедание айсбергов?
Скринер анализирует аномальную концентрацию исполненных объёмов по одной цене в ленте сделок и выводит на график маркер «Поглощение». Скальпер узнаёт о скрытом объёме и силе его разбора в момент события.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Цифры в примерах условные. Прошлая статистика не гарантирует будущий результат, торговля на бирже сопряжена с риском потери капитала.