Проедена или снята: как отличить исполнение плотности от спуфинга в стакане
Плотность в стакане исчезла, цена рванула. Вы в этот момент шортите отскок, а это был пробой, или заходите в пробой, а это спуфер снял приманку. На экране терминала оба случая выглядят одинаково: строка с объёмом обнулилась. Разница есть, но она не в стакане, а в ленте сделок.
Проедена или снята: в чём разница
Плотность проедена, если наблюдаемая убыль объёма подтверждается исполнениями на этом уровне. Плотность снята, если объём исчез без сопоставимого исполненного объёма. Первый случай указывает на агрессивное поглощение ликвидности, второй — на отмену или перестановку заявки. Скринер плотностей классифицирует исход как «Проедена», «Снята при подходе» или неопределённый и показывает признаки вывода.
Почему на экране это не различить
В биржевом стакане Мосбиржи вы видите только итог: было 50 000, стало 0. Что случилось между этими состояниями, зависит от потока принтов за те же миллисекунды. В быстром стакане глаз не сопоставит убыль объёма с лентой сделок: цифры сливаются, а решение нужно принять за секунду.
Правило баланса объёма
Сравнивайте убыль плотности с объёмом, исполненным по этой цене:
- Исполнено ≈ убыль. Плотность 50 000, принтов по уровню за секунду 48 000. Это проедание: рынок реально выкупил заявку.
- Исполнено ≪ убыль. Плотность 50 000, принтов 2 000, объём исчез. Это снятие: 96% заявки никто не исполнял.
- Исполнено и часть убыли. Часть объёма выкуплена рынком, остальное отменено. Ситуация смешанная и требует осторожности.
Это упрощённая арифметика для понимания, а не торговая гарантия: реальные заявки могут частично переставляться и возвращаться.
Три исхода и что они значат для сделки
| Исход | Что произошло | Смысл для скальпера |
|---|---|---|
| Проедена | объём исполнен рыночными ордерами | уровень не удержался, возможен пробой |
| Снята при подходе | объём отменён без сопоставимого исполнения | уровень ненадёжен; причина отмены неизвестна |
| Частично проедена, часть снята | смесь исполнения и отмены | сила уровня снижена, вход только с подтверждением |
Как действовать в каждом случае
- «Проедена». Не входите в отскок. Ищите вход в направлении проедания и проверяйте ленту сделок: ускорение принтов подтверждает силу. Стоп ставьте за уровнем, где стояла плотность.
- «Снята при подходе». Не считайте это пробоем: цена не встречала сопротивления, её просто освободили. Игнорируйте вход от этого уровня. Если снятие повторяется, помечайте бумагу как «рисованную» и сокращайте размер.
- Частично проедена, часть снята. Ждите реакции цены. Пока не появится подтверждение, размер позиции уменьшайте, а ожидание отскока ставьте под сомнение.
Ошибка на этом решении стоит дорого: вы получаете проскальзывание и стоп против движения, потому что торгуете не тот сценарий. Три таких «ножа» в день съедают результат нескольких правильных сделок.
Как Smart Scalp снимает вопрос
Скринер ведёт историю каждой крупной заявки на карте лимитных плотностей: когда появилась, как менялась, чем закончилась. По итогу на уровне появляется метка: «Проедена», «Снята при подходе» или отметка о частичном исходе. Вам не нужно в секунду читать ленту и вычитать объёмы, ответ уже нанесён на карту.
Качество такой классификации зависит от полноты исходных наблюдений, частоты снимков, сопоставления исполнений и синхронизации временных меток. Короткие события могут исчезнуть между наблюдениями, поэтому маркер следует воспринимать как алгоритмический вывод с ограничениями, а не как прямое наблюдение намерения участника.
Чек-лист перед входом после исчезновения плотности
- Есть ли на уровне маркер: проедена, снята или смешанный исход?
- Соответствует ли лента сделок маркеру: принты по уровню при проедании и почти отсутствуют при снятии?
- Повторялось ли снятие на этой бумаге раньше?
- Стоп-лосс учитывает спред и вероятное проскальзывание?
Частые вопросы
Как отличить снятие плотности от проедания?
Сравните наблюдаемую убыль заявки с исполненным объёмом по этой цене. Сопоставимое исполнение указывает на проедание; исчезновение без сопоставимых принтов — на отмену или перестановку, но само по себе не доказывает спуфинг.
Что значит «Снята при подходе»?
Наблюдаемый объём исчез при приближении цены без сопоставимого исполнения. Такой уровень считается ненадёжным, но причина отмены и намерение участника по одному событию неизвестны.
Почему нельзя торговать пробой сразу после исчезновения плотности?
Исчезновение не равно пробою. Если плотность сняли, а не проели, цена не встречала сопротивления, и движение может закончиться возвратом. Нужно подтверждение исполнением по ленте.
Что делать, если плотность проедена лишь частично?
Считать сценарий неопределённым: уменьшить размер, дождаться реакции цены и подтверждения по ленте сделок, а вход от такого уровня не брать без явного сигнала.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Цифры в примерах условные. Прошлая статистика не гарантирует будущий результат, торговля на бирже сопряжена с риском потери капитала.