Сетка лимиток на прострел: как задать шаг и объём по средней глубине удара
Сетка лимиток на прострел кажется простой: поставил заявки ниже рынка и ждёшь. На практике одни сетки не исполняются неделями, другие срабатывают целиком и тут же уходят в убыток. Разница между ними в расчёте шага и объёма по реальной глубине прострела бумаги.
Как задать сетку лимитных заявок на прострел
Шаг и расстояние сетки лимиток задаются средней глубиной сквиза по тикеру, а объём распределяется с учётом процента возврата и вероятности продолжения движения. Радар прострелов Smart Scalp показывает эти метрики по каждой бумаге. Без них сбор волатильности превращается в лотерею: заявки ставятся наугад.
Почему сетки наугад не работают
- Слишком близко к рынку. Сетка срабатывает на обычном шуме, а не на прострелах, и вы собираете позицию слишком рано.
- Слишком далеко. Заявки не исполняются, и вы упускаете сделки.
- Без учёта бумаги. Средняя глубина у разных тикеров отличается в разы, поэтому одну сетку нельзя применять ко всем.
Метрики, по которым строится сетка
- Средняя глубина сквиза. Где обычно «иссякает» прострел по этой бумаге.
- Процент возврата цены. Как часто цена возвращается хотя бы к середине импульса.
- Частота прострелов. Сколько раз за сессию происходит событие: от этого зависит, сколько сетка проработает.
Расчёт сетки на условном примере
Цена 1 000 ₽, средний сквиз 1,5% (15 ₽), возврат 57%. Сетка из трёх уровней: 994, 990 и 985 ₽ (то есть 0,6%, 1,0% и 1,5% вниз) с объёмами 1, 1 и 2 лота.
- Средняя цена входа: (994 + 990 + 2 × 985) / 4 = 988,5 ₽.
- Цель: середина импульса 992,5 ₽, то есть +4 ₽ на лот.
- Стоп: 975 ₽ (−2,5% от начала), то есть −13,5 ₽ на лот.
- Порог безубыточности: 13,5 / (13,5 + 4) ≈ 77% успешных сделок.
Вывод по расчёту: возврат 57% не покрывает такую сетку, потому что стоп слишком далеко относительно цели. Это типичная ошибка: средняя глубина уже «съела» запас, а стоп поставлен без учёта R:R.
Как исправить сетку
- Сдвинуть уровни ближе к дну среднего прострела (80–100% глубины), чтобы цена входа лучше относительно цели.
- Привязать инвалидацию к распределению глубин, а не к одной средней: оценить редкие хвосты на обучающей выборке и проверить правило вне выборки. Это не исключает более глубокого движения в будущем.
- Не наращивать объём вглубь без расчёта. Больший объём на дальних уровнях утяжеляет худший сценарий.
- Цель брать с учётом процента возврата. Если возвращается только половина импульса, цель к полному возврату нереальна.
- Числа в ориентирах выше условные: подбирайте их на статистике своей бумаги.
Как радар прострелов помогает с сеткой
Радар фиксирует наблюдаемые события по доступному потоку данных, считает глубину и возврат и показывает тикеры с серией событий. Метрики описывают прошлую выборку и не гарантируют следующий откат. Перед выставлением проверьте свежесть данных, стакан и ленту; маркеры «Снята при подходе» и «Проедена» рассматривайте как алгоритмическую классификацию исхода, а не доказательство намерения участника.
Чек-лист перед выставлением сетки
- Известны средняя глубина и процент возврата по тикеру.
- Посчитаны средняя цена входа, цель, стоп и порог безубыточности.
- Объём распределён с учётом худшего сценария.
- Нет признаков тренда: ускорения ленты и метки «Проедена».
- Условия снятия заявок при смене картины заданы заранее.
Частые вопросы
Как рассчитать шаг сетки лимитных ордеров на прострел?
Опираясь на среднюю глубину сквиза по тикеру: уровни ставят в зоне исторического иссякания прострела, а распределение объёма проверяют по проценту возврата и расчёту безубыточности.
Почему сетка лимиток наугад не работает?
Заявки либо срабатывают на обычном шуме, либо не исполняются. У разных бумаг глубина прострелов отличается, и без неё расстояние подбирается вслепую.
Что такое сбор волатильности в скальпинге?
Подход с набором позиции лимитками во время прострела и выходом на откате. Его проверяют на репрезентативной и вневыборочной истории с учётом комиссии, спреда, проскальзывания, очереди и частичных исполнений.
Как радар прострелов помогает торговать сетку?
Он считает среднюю глубину сквиза и процент возврата по каждой бумаге и показывает тикеры с серией прострелов, что позволяет рассчитать сетку заранее.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Цифры в примерах условные. Прошлая статистика не гарантирует будущий результат, торговля на бирже сопряжена с риском потери капитала.