Стоп под плотностью: как рассчитать риск отскока и не выбиваться на шуме
Стоп «на глаз» встречается чаще, чем принято признавать: то в пару тиков за плотностью, где его вышибает шумом, то в десять, где один проигрыш стирает три выигрыша. Расстояние до стопа задаёт всю математику сделки, поэтому его нужно считать, а не ощущать.
Где ставить стоп-лосс при отскоке от плотности
Универсального места для стопа за плотностью нет. Расстояние должно следовать из заранее заданного риска, спреда, типичного шума, ликвидности и сценария отмены уровня. История наблюдаемой заявки и метки Smart Scalp дают контекст, но не превращают уровень в гарантию отскока.
Две ошибки стопа на глаз
- Слишком близко. Стоп выбивается рыночным шумом и колебаниями спреда, хотя идея верна.
- Слишком далеко. Риск на сделку раздувается, а цель остаётся прежней.
Упрощённая математика безубыточности до издержек: нужная доля прибыльных сделок = риск / (риск + цель). При цели 4 тика и стопе 2 тика порог равен 2 / 6 ≈ 33%; при стопе 6 тиков и той же цели — 6 / 10 = 60%. Реальный порог выше из-за комиссии, спреда, проскальзывания, задержки и неполных исполнений.
Что важнее размера плотности: её история
Крупная заявка сама по себе ничего не гарантирует. Стоит смотреть, как лимитная плотность вела себя в зоне видимости стакана:
- Увеличивалась. Участник подкладывал объём: интерес к уровню растёт.
- Уменьшалась. Объём разъедают: признак того, что уровень не удерживается.
- Исчезала при подходе цены. Ненадёжный уровень; причина отмены и намерение участника неизвестны.
- Стояла долго. Это полезный исторический признак, но старая заявка также может быть снята перед следующим подходом.
Как читать метки на карте
| Состояние плотности | Метка | Действие со стопом |
|---|---|---|
| Стоит давно, держала подходы | нет метки об исходе | стоп за уровнем + буфер |
| Разъедена рыночными ордерами | «Проедена» | отскока не ждать, ориентир для пробоя |
| Исчезла при подходе | «Снята при подходе» | вход не брать, уровень ненадёжен |
| Часть исполнили, часть отменили | частичный исход | уменьшить размер, ждать подтверждения |
Разъедание значит неудержание уровня: если объём таял на нескольких подходах, следующий подход может добить остаток. Стоп «на удачу» за такой плотностью бессмысленен, потому что защищать нечего.
Рабочая формула стопа и размера позиции
- Стоп = уровень инвалидизации сценария + буфер, рассчитанный по спреду, шуму и своей статистике; фиксированного числа тиков для всех бумаг нет.
- Размер = допустимый риск в рублях / стоимость стопа на лот. Условный пример: риск 500 ₽, стоп стоит 5 ₽ на лот, значит 100 лотов.
- Проверьте R:R: цель должна быть не меньше расстояния стопа с запасом на комиссию.
Если плотность слабая или снималась, размер не увеличивайте: стоп прошить может не шум, а исчезновение уровня. Такое движение сопровождается проскальзыванием, и реальный убыток превышает плановый.
Чек-лист стопа под плотностью
- У плотности есть история: она стоит, а не мигает.
- Нет меток «Проедена» и «Снята при подходе» на этом уровне.
- Стоп за границей уровня с буфером на спред.
- Порог безубыточности по винрейту посчитан и реалистичен.
- Размер позиции вычислен из риска, а не из ощущения уверенности.
Частые вопросы
Где ставить стоп-лосс скальперу при отскоке от плотности?
Универсального расстояния нет. Сначала задают допустимый риск, затем учитывают спред, типичный шум, ликвидность и сценарий отмены уровня; параметры проверяют на собственной статистике с учётом проскальзывания.
Как понять, что плотность настоящая?
Долгая жизнь и устойчивость при прошлых подходах дают контекст, но не гарантируют будущего исполнения. Оценивайте историю, реакцию цены, принты и признаки отмены вместе.
Что значит, что плотность проедают?
Её объём постепенно исполняется рыночными ордерами. Если уровень разъедает несколько подходов, он не удерживается, и отскока от него ждать рискованно.
Как рассчитать размер позиции при выбранном стопе?
Разделите допустимый риск в рублях на стоимость стопа на один лот. Полученное число лотов и есть максимальный размер при заданном риске.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Цифры в примерах условные. Прошлая статистика не гарантирует будущий результат, торговля на бирже сопряжена с риском потери капитала.